Из этого следует необходимость нахождения собственных (ранее широко не известных) "дополнительных информационных измерений"1, которые позволят получать прибыль, иногда вопреки общепринятым нормам и правилам.
Во время работы на рынке акций наступает момент, когда практически каждый трейдер начинает поиск такой МТС (механической торговой системы), которая после тестирования и оптимизации на исторических данных дает устраивающий его результат (по различным критериям - прибыль, риск, просадка счета, соотношение убыточных и прибыльных сделок и т. д.). Однако проходит некоторое время, и "идеальная" система дает сбои. В чем кроется причина таких неудач? Во-первых, поиск такой системы происходит одновременно с поиском подобных систем другими трейдерами и крупными финансовыми компаниями, банками и т. д. У последних возможности намного больше, так как они могут привлечь не один десяток лучших аналитиков и программистов в отличие от трейдера-одиночки. Во-вторых, поиск производится на одних и тем же историческим данным и практически по одним и тем же критериям. В-третьих, отсутствует "формула успеха в данной системе координат", т. е. невозможно построить МТС на "все времена", что является обстоятельством непреодолимой силы.
Идентификация фрактальных закономерностей на рынке акций
Ремезова Екатерина, бакалавр
Карташов Борис, доцент, заведующий кафедрой менеджмента и бизнеса Камышинского технологического института (филиал) ВГТУ, канд. экон. наук
Гаврилов Андрей, доцент кафедры менеджмента и бизнеса Камышинского технологического института (филиал) ВГТУ, канд. техн. наук
- Запомнить меня на этом компьютере
Идентификация фрактальных закономерностей на рынке акций
Комментариев нет:
Отправить комментарий